Demonstração de mediação em movimento multivariante

Título do documento Título do documento Forward Moving Average Representation in Multivariate MA (1) Processos Auteur (s) Afiliação (s) do ou des auteurs Autor (es) Afiliação (s) (1) Departamento de Estatística, Faculdade de Básico Ciências, Universidade de Mazandaran, Babolsar, IRAN, REPUBLIQUE ISLAMIQUE D (2) Departamento de Estatística e OR, Faculdade de Ciências, Universidade de Kuwait, Safat, KOWEIT Rsum Resumo Os coeficientes médios de movimentação direta são, em geral, diferentes da sua média correspondente de retrocesso Coeficientes em séries temporais estacionárias multivariadas. Há falta de métodos práticos para derivar coeficientes médios de forward-moving dos atrasados. Neste artigo, estabelecemos uma nova abordagem prática para a obtenção de coeficientes médios de mudança direta para processos de média móvel multivariada da ordem um. Revue Journal Title Source 2010, vol. 39, no 3-5, pp. 729-737 9 página (s) (artigo) (14 p.) Langue Language Editeur Editora Taylor amp Francis, Philadelphia, PA, ETATS-UNIS (1976) (Revue) Mots-cls anglais Inglês Palavras-chaveMovendo Representações Médicas para Processos Estacionários Multivariados As representações da média móvel de frente e para trás (MA) são estabelecidas para processos estacionários multivariados. Observa-se que, no caso multivariante, em contraste com o caso univariante, os coeficientes de MA atrasados ​​e remotos correspondentemente, em geral, são diferentes. Um método é apresentado para adotar as técnicas conhecidas na derivação do MA atrasado para obter os avançados. Copyright 2006 The Authors Journal compilation 2006 Blackwell Publishing Ltd. Se você tiver problemas ao fazer o download de um arquivo, verifique se você possui o aplicativo apropriado para vê-lo primeiro. Em caso de problemas adicionais, leia a página de ajuda IDEAS. Observe que esses arquivos não estão no site IDEAS. Seja paciente porque os arquivos podem ser grandes. Como o acesso a este documento é restrito, você pode procurar uma versão diferente em Pesquisa relacionada (mais adiante) ou procurar uma versão diferente dela. Artigo fornecido por Wiley Blackwell em seu periódico Journal of Time Series Analysis. Volume (Ano): 27 (2006) Problema (mês): 6 (novembro) Páginas: 831-841 Ao solicitar uma correção, mencione o item de itens: RePEc: bla: jtsera: v: 27: y: 2006: i: 6: p: 831-841. Veja informações gerais sobre como corrigir o material no RePEc. Para questões técnicas relativas a este item, ou para corrigir os seus autores, títulos, resumo, informações bibliográficas ou de download, entre em contato: (Wiley-Blackwell Digital Licensing) ou (Christopher F. Baum) Se você é o autor deste item e ainda não está registrado no RePEc, nós encorajamos você a fazê-lo aqui. Isso permite vincular seu perfil a este item. Ele também permite que você aceite citações em potencial para este item sobre o qual não temos certeza. Se as referências estiverem completamente ausentes, você pode adicioná-las usando este formulário. Se as referências completas listarem um item presente no RePEc, mas o sistema não o fez, você pode ajudar com este formulário. Se você souber de itens faltantes citando este, você pode nos ajudar a criar esses links, adicionando as referências relevantes da mesma maneira que acima, para cada item referente. Se você é um autor registrado deste item, você também pode querer verificar a guia de citações em seu perfil, pois pode haver citações em espera de confirmação. Observe que as correções podem levar algumas semanas para filtrar os vários serviços do RePEc. Mais serviços Siga as séries, revistas, autores aprofundar mais Novos artigos por e-mail Inscreva-se para novas adições ao RePEc Inscrição do autor Perfis públicos para pesquisadores de economia Vários rankings de pesquisa em campos relacionados à economia de amplificadores Quem foi um estudante de quem, usando RePEc RePEc Biblio Curated artigos amp Artigos sobre vários temas econômicos Carregar o seu papel para ser listado em RePEc e IDEIAS EconAcademics Blog agregador para pesquisa econômica Plágio Casos de plágio em Economia Papéis do mercado de trabalho RePEc série de trabalho dedicada ao mercado de trabalho Fantasy League Fingir que você está no comando de uma economia Departamento de serviços da StL Fed Data, pesquisa, aplicativos ampliados mais do St. Louis FedForward Representação média móvel em Multivariada MA (1) Processos Mostrar resumo Esconder resumo RESUMO: Soltani e Mohammadpour (2009) apresentaram um algoritmo para o melhor interpolador linear de Inovações não registradas em processos estacionários multivariados de segunda ordem em tempo discreto. Neste trabalho, desenvolvemos um procedimento de interpolação para processos ARMA multivariados, utilizando a interpolação das inovações subjacentes. Nesse caso, os coeficientes do modelo e os dados multivariados passados ​​e futuros são as entradas do algoritmo. Também obtemos uma expressão de formulário fechada para o melhor interpolador linear de valor único para modelos de séries temporais MA (1) e AR (1). Artigo Dec 2017 Mehrnaz Mohammadpour Ahmad Reza Mostrar resumo Ocultar resumo RESUMO: Soltani e Mohammadpour (200615.Reltani. AR Mohammadpour. M. (2006). Representações médias em movimento para processos estacionários multivariados. J. Time Ser. Anal. 27 (6): 831841. CrossRef, Web of Science Veja todas as referências) observou que, em geral, os coeficientes médios móveis para trás e para frente, correspondentemente, para os processos estacionários multivariados, ao contrário dos processos univariados, são diferentes. Isso estimulou pesquisas sobre derivações de coeficientes médios diretos em termos de coeficientes médios móveis para trás. Neste artigo, desenvolvemos um procedimento prático sempre que o processo subjacente é um processo multivariado de transição móvel (ou univariável periodicamente correlacionado) de ordem finita. O nosso procedimento baseia-se em duas observações-chave: redução da ordem (Li, 20058. Li. LM (2005). Factorização da densidade espectral média móvel por representações espaciais e empilhamento. J. Multivariante Anal. 96. 425 438. CrossRef, Web of Ciência Ver todas as referências) e análise de primeira ordem (Mohammadpour e Soltani, 20109. Mohammadpour. M. Soltani. AR (2010). Representação média móvel em frente para processos multivariados de MA (1). Comunista. Estatista. Teoria Meth. 39. 729 737. Taylor amp Francis Online, Web of Science Veja todas as referências). Artigo janeiro 2017 M. Mohammadpour A. R. Soltani